История полка берет свое начало 24 февраля 1885 года, тогда это был еще не полк, а туркменская конная милиция, с месторасположением в селе Кеши под Ашхабадом. 7 ноября 1892 года конная милиция была преобразована в Туркменский конно-иррегулярный дивизион, а с 30 января 1911 года стал называться Туркменским конным дивизионом, на его основе 29 июля 1914 года был сформирован Туркменский кавалерийский полк. Далее этот полк воевал в составе Кавказской туземной конной дивизии (“Дикая дивизия”). Эта дивизия была сформирована 23 августа 1914 года и поводом для этого послужила Первая мировая война.
